期货对冲套利 慢就是快

admin 2018-04-19 525人围观 ,发现0个评论 聚客社期货对冲套利

        期货对冲套利,是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化,在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易,以期在价差发生有利变化而获利的交易行为.如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为,那么就称为期现套利.如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为,那么就称为价差交易.正是由于期货市场上套利行为的存在,从而极大丰富了市场的操作方式,增强了期货市场投资交易的艺术特色.在价差交易刚开始出现时,市场上的大多数人都把它当成是投机活动的一种,而伴随着该交易活动的越来越频繁的发生,影响力越来越大的时候,套利交易则被普遍认为是发挥着特定作用的具有独立性质的与投机交易不同的一种交易方式.期货市场套利的技术与做市商或普通投资者大不一样,套利者利用同一商品在两个或者更多合约之间的价差,而不是任何一合约的价格进行交易.因此,他们的潜在利润不是基于商品价格的上涨或者下跌,而是基于不同合约月份之间价差的扩大或者缩小,从而构成其套利交易的头寸.正是由于套利交易的获利并不是依靠价格的单边上涨或下跌来实现的,因此在期货市场上,这种风险相对较小而且是可以控制的,而其收益则是相对稳定且比较优厚的操作手法备受大户和机构投资者的青睐.从国外成熟的交易经验来看,这种方式被当作是大型基金获得稳定收益的一个关键。


        在之前期货套利日内短线的结合,铸就稳定收益的根基中的文章中提到过,利用商品之间跨期或者跨品种的合约,出现不合理的规律寻找出来的数据,进行量化交易。期货对冲量化套利,完全依靠计算机数据统计计算开仓与平仓,并在其中加入风控系统,且是独立开发的量化交易平台,对接期货公司CTP接口开发并独立交易。

     

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        期货对冲套利,应用于期货机构、私募团队等。现在王焘加入到成都壹升贰资产管理有限公司,任职期货投资总监,负责公司期货账户的交易。


        坚持一个方向,稳步前行,主动减少风险的来临,年化收益会有不错的回报。

        坚定信心,不断内部优化交易细节,为投资者带来优质且长久的稳定收益。

        期货对冲套利,慢就是快。

        聚客社,志同道合者聚,传播市场正能量。


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