今日期货名人推荐:房世辉博士的期货量化世界

admin 2018-07-04 592人围观 ,发现27个评论 房世辉房博士期货量化

      量化交易是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术来设计的一套全自动进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资,以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报 。

      聚客社今日期货名人推荐:中国期货量化交易践行者,郑州大学计算机系博士房世辉先生(以下简称房博士)。房博士曾任深圳中金中盛资产管理有限公司基金经理,现任元宋投资量化策略首席投资官,具有19年证券从业经历和13年期货交易经验。2007年致力于期货量化交易研究,曾在2013年指导客户参加期货实盘大赛,4个月比赛期间,为百万级账户取得52%的收益,最大回撤6.26%。2015年指导客户参加交易开拓者举办的实盘大赛,3个月取得65%的收益。2017年运行几十个账户平均收益46%,明显高于市场平均水平。

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      房博士交易期货13年,2007年开始致力于期货量化交易研究,设计一千多套模块,测试数万次,真正突破瓶颈是在2016年3月份。房博士说,针对某个商品的模型我过去也研究过,实践证明多数是容易失效的,目前来看策略的普适性也是唯一能够在市场生存的法宝,举个简单例子,假如市场有1万种变化,你的策略能够抓取8千种,那么盈利就是一种必然,而大部分人策略只能抓取3千种以下,那么亏损也是一种必然,何况市场变化远远不止1万种。

      只做一个品种,就只有一个品种的机会。如果这一个品种长期处于无规则震荡或其流动性大幅度减弱,将无法从该品种上面获利。而做多个品种,则可以获取多个机会。每个商品的属性、行业周期不同,量化交易就是设计好模型在等机会,俗话说,只要站在风口上,猪都能飞上天,就是这个道理。

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      多年实盘交易经验,加上计算机科班出身,最难能可贵的是一如既往的坚持,房博士始终在期货市场中客观与求是的态度,稳健屹立于中国期货量化巅峰。房博士说,想从事量化交易,无论是自己设计交易端口,还是使用现有的平台,前期还是多做些测试、模拟交易,目前国内来看一般需要5—10年研发才能入道,尽管入道,是否赚钱还要看市场配合,程序化交易任重而道远。程序化交易初学者,由于受知识面、实盘经验等一些原因,容易在策略研发上产生幻觉,经常会出现“神模”,容易冲动入市交易,俗话说老手挣新手的钱,也是这个道理。

      从单位辞职后房博士专职交易期货,开始拿出3万元手工日内交易,连续交易2个多月,平均每天盈利1300元左右,手工交易很辛苦,每天花费在这上面的时间也较长。后来考虑一下,这样交易下去和我在单位的年收入差不多,单位每天工作8小时,手工交易每天需要16小时(含盘后作业),程序化交易的优势是可以同时执行多个策略,在多个周期、多个品种上执行,不会混乱,可以确保交易方法的一致性。用电脑取代人性,排除人为感情因素,消除交易时人性的赌性、迟疑、恐惧、贪婪等情绪因子,再一个就是人工交易资金容量上不去,资金容量上不去也发展不起来,基于以上因素就转型到量化研究了,本身自己大学毕业后就是从事编程设计工作,专业也对口。

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      有报告显示,美国2015年收入最高的对冲基金管理人里面,其中6个是做量化基金的。量化投资同样在中国也受到了高度重视,全球资本市场瞬息万变,量化投资策略利用复杂的数学模型和精密的程序来设定、优化投资组合,以远超出人力的优势来快速寻找市场中的价格偏差和其它精细的投资机会来达到稳定的获利。最近2年,国内一部分高校的金融专业已经在尝试增加量化交易课程,量化交易这种行之有效的资本市场工具在国内的发展也是一种必然。针对现在部分大学生也在做期货,我给出的建议是,可以从数理统计的的角度去研究测试,尽量不要实际操作,一般的量化交易稳定盈利者需要5—10年时间研究测试基本功,一朝暴富的心态不可取,期货市场极少数人盈利的法则同样也适合量化交易领域。


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      房博士公司目前运作资金2个多亿,研发人员16人,由于策略相对稳定,目前客户资金扩张很快,预计明后两年管理资金可到6个亿左右,专业的事情交给专业的人去做,人尽其才,公司提供一个给予每个人施展自己才华的平台。

      目前房博士行之有效的期货量化策略有1000多套,适合资金上限20亿,所有的策略都是由一个算法演变而来,每个策略既符合每个商品的属性同时又兼顾普适性,2016年3月份研发策略突破瓶颈至今,所上的账户全部采用全自动交易,自动成交、自动更换主力合约、无人值守,整体来看实际走势比预期的还要好。

      在期货量化的路上,每一个交易个体还是团队,人性的力量是驱动交易前行的准则,客观求是的态度是市场生存的根本。在这条崎岖、弯折的期货道路上,房博士团队前行的步伐没有停滞过,更没有因市场变化而动摇过。坚持量化全自动交易,服务于优质投资者与团队机构,更引领中国期货市场合规健康发展!聚客社携手房博士一起,传播期货市场正能量,服务中国期货市场!


       聚客社,志同道合者聚,传播市场正能量。


已有27条评论
  • 2018-07-04 11:29:38

    感谢刘总,我一直关注聚客社的而且量化交易也是非常看好的,希望你们越办越好。!!!

  • 2018-07-04 11:39:01

    量化之路艰辛啊房博士一路走来属实不易,学习了

    • 2018-07-04 13:05:22

      @老李来也 房博士的专业与专注的态度,是我们学习的榜样!
      感谢老李的支持!!!

  • 2018-07-04 12:22:46

    👍手上没有一个量化系统都不敢出来混

    • 2018-07-04 13:06:01

      @访客 量化系统,出来混吧!
      感谢关注与支持!

  • 2018-07-04 13:20:34

    量化的世界,是客观的时间,点赞客观与求是!!!!!!!!

    • 2018-07-04 13:22:18

      @访客 量化交易就是客观交易,摒弃了我认为、应该、如果、本来、必须等等主观!
      聚客社感谢您的关注!

  • 2018-07-05 10:12:17

    路漫漫其修远兮

    • 2018-07-05 13:40:56

      @访客 感谢关注聚客社!
      感谢支持量化交易!

  • 2018-07-06 20:04:52

    主观的连续性太难

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