清华大学杨庆泉博士的期货量化交易总结分享

admin 2018-11-18 482人围观 ,发现7个评论 杨庆泉博士量化交易聚客社

      近期,清华大学杨庆泉博士做客聚客社网络社区,为大家带来期货量化交易的投资分享。清华大学杨庆泉博士的期货量化交易情节,是我们学习的榜样。是经过多年量化实操而得到的交易真谛,下面我们简单介绍关于杨庆泉博士的期货投资分享:


杨庆泉博士介绍


  1. 2007年毕业于清华大学获博士学位;


  2. 从事期货程序化研究9年,2014年开始大资金操作,目前管理资金规模2000万;


  3. 2015年股指账户,10个月盈利接近500%,权益最大回撤20%;2016年,由于资金量放大,策略更倾向于稳健投资,商品组合总体盈利40% 最大回撤8%。股指策略盈利27.2%,最大回撤8.7%;2017年股指策略盈利2套,策略成型4年,商品主策略实盘无单季度亏损,股指策略实盘30个月,仅7个月亏损;2017年8月至今(180420),采用股指+商品+套利+股票全策略组合,目前年化收益33.8%,最大回撤2.3%;所有账户最大权益回撤不高于20%,最大本金回撤不高于5%,本金以下累计时间不高于10天;


  4. 坚持16字投机原则“趋势跟随,放盈截亏,盈增亏减,分散投资”;


  5. 首先保证本金不亏损,没行情,保守操作低回撤,有行情,逐步加仓作暴利;


  6. 有成熟股指策略组合一套,商品策略组合三套,商品套利策略一套,股票多头策略一套;

以下图片是杨庆泉博士部分账户业绩展示:







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